Current dow 200 day moving average chart

Médias Móveis - Médias Móveis Simples e Exponenciais - Simples e Exponencial Introdução Médias móveis suavizam os dados de preço para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são atrasadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands. MACD e o oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA: Cálculo da Média Móvel Simples Uma média móvel simples é formada pelo cálculo do preço médio de um título em um número específico de períodos. A maioria das médias móveis é baseada nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados quando novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua soltando o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 em um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 em um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está um pouco abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel caia. Cálculo da Média Móvel Exponencial As médias móveis exponenciais reduzem a defasagem aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar, então uma média móvel simples é usada como a EMA do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Terceiro, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Uma EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201), 0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade toda vez que o período de média móvel duplica. Se você quiser uma porcentagem específica para um EMA, use essa fórmula para convertê-la em períodos e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo, um exemplo de planilha com uma média móvel simples de 10 dias e um 10- dia média móvel exponencial para Intel. Médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor real não será percebido até 20 ou mais períodos depois. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de lookback. Esta planilha só volta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts recua pelo menos 250 períodos (normalmente muito mais) para os seus cálculos, pelo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram totalmente dissipados. O Fator de Retardo Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá abraçar os preços muito de perto e virar logo após os preços mudarem. Médias móveis curtas são como lanchas - ágeis e rápidas de mudar. Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados antigos que diminuem a velocidade. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgico e lento para mudar. É preciso um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com um EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de 100 dias da SMA mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias realizou o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias Móveis Simples vs Exponenciais Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e às mudanças recentes nos preços. As médias móveis exponenciais girarão antes de médias móveis simples. Médias móveis simples, por outro lado, representam uma média real de preços para todo o período de tempo. Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Os cartógrafos devem experimentar os dois tipos de médias móveis, bem como prazos diferentes para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e o EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou em baixa até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e Prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. Médias móveis curtas (5 a 20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas, que poderiam se estender por 20 a 60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos grafistas usam as médias móveis de 50 e 200 dias juntas. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como observado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando. Uma queda na média móvel indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A MME de 150 dias foi desativada em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou em baixa em março de 2009 e depois subiu 40-50. Observe que a MME de 150 dias só apareceu após esse aumento. Uma vez feito, no entanto, a MMM continuou em alta nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de crossover. Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método crossover duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo do sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até a longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os cruzamentos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência toma conta. No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitas falhas na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a menor média móvel cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra o Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um cruzamento de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. A MME de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou muito enquanto os 10 dias voltavam em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços do final de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta linha de baixa não durou muito, pois a MME de 10 dias recuou acima dos 50 dias, alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal antecipou um forte movimento, com as ações avançando acima de 20. Existem dois tópicos aqui. Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar o excesso de impressões. Os comerciantes podem exigir que o crossover dure 3 dias antes de agir ou exigir que a MME de 10 dias se mova acima / abaixo da MME de 50 dias em um determinado valor antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderão a médias móveis simples. Este gráfico mostra o Oracle (ORCL) com o EMA de 50 dias, o EMA de 200 dias e o MACD (50,200,1). Houve quatro crossovers médios móveis ao longo de um período de 2 anos e meio. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover quando o ORCL avançou para meados dos anos 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com simples cruzamento de preços. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Crossovers de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Uma pessoa procuraria cruzamentos de preços de alta apenas quando os preços já estivessem acima da média móvel mais longa. Isso estaria negociando em harmonia com a tendência maior. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os gráficos só se concentrarão em sinais quando o preço se movimentar acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais linhas de baixa seriam ignoradas, porque a tendência maior é de alta. Uma linha de baixa simplesmente sugeriria um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Um cross back acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma melhora nos preços e a continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. As ações subiram acima e ficaram acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve quedas abaixo da MME de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente recuaram acima da MME de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a tendência de alta maior. O MACD (1,50,1) é exibido na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo da MME de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. O MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima da MME de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da MME de 50 dias. Suporte e Resistência Médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte próximo à média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bollinger Bands. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular. Se for verdade, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é amplamente usada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. O suporte de 200 dias forneceu várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência se inverteu com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência por volta de 9500. Não espere níveis exatos de suporte e resistência de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são movidos pela emoção, o que os torna propensos a overshoots. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens do uso de médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. Médias móveis são os seguintes indicadores de tendência, ou atrasos, que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência. Médias móveis asseguram que um trader está alinhado com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, as seguradoras gastam muito tempo nas faixas de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis vão mantê-lo, mas também dar sinais atrasados. Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando médias móveis. Como a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas sozinhas, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar as médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando Médias Móveis a Gráficos de StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços no ambiente de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o High, L para o Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) mudaria a média móvel para os 10 períodos corretos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preço simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao ambiente de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre múltiplas médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos, como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando médias móveis com varreduras do StockCharts Veja algumas varreduras de amostra que os membros StockCharts podem usar para varrer várias situações de média móvel: Cruz média móvel em alta: Essa varredura procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de alta dos 5 EMA de um dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando desde que esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Uma linha de alta ocorre quando a MME de 5 dias se move acima da MME de 35 dias em volume acima da média. Média Móvel de Baixa: Esta busca procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo desde que esteja sendo negociada abaixo de seu nível há cinco dias. Uma linha de baixa ocorre quando a MME de 5 dias se move abaixo da MME de 35 dias em volume acima da média. Estudo Adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus diversos usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy A Média Industrial Dow Jones e sua Média Móvel de 200 Dias Os leitores de longa data do blog e os assinantes de nossa pesquisa sabem o quanto prefiro manter meus gráficos limpos e limitar os indicadores ao mínimo. I8217m o oposto daquele sujeito com uma tonelada de médias móveis que representam toda cor debaixo do sol. Para mim, muitas médias móveis apenas adicionam ruído desnecessário. Lembre-se de médias móveis, por definição, são indicadores de atraso. Então, focar em um indicador atrasado que cruze um indicador ainda mais atrasado faz pouco sentido para mim. Eu prefiro usar uma média móvel de 200 períodos, independentemente do prazo, mais para ajudar no reconhecimento de tendências do que qualquer outra coisa. Hoje quero apontar o que está acontecendo na Média Industrial Dow Jones. Muitos participantes do mercado gostam de demitir a Dow porque a) tem apenas 30 ações e b) é um índice ponderado de preços, o que significa que ações com preços mais altos têm mais peso, ao contrário de ações maiores com mais peso em índices como o SampP500 ou o Nasdaq100, por exemplo. Para mim, eu sou uma velha escola. Eu fui ensinado, 8220Don8217t luto Papa Dow8221. Além disso, acho que há apenas 30 componentes para ser uma vantagem. Eu posso rasgar apenas 30 ações e rapidamente ter uma boa noção de como a maioria delas parece. Se há mais bons do que ruins, é difícil para o mercado cair e vice-versa. É mais difícil sentir isso quando você precisa passar por 500 deles, como é o caso do SampP500. Além disso, o coeficiente de correlação entre a Dow Industrials e a SampP500 é através do telhado. Volte um mês, um trimestre, um ano, cinco anos, não importa: as correlações são 0,8 e 0,9 em toda a linha. E quanto mais longe você for, mais próximo de 0,99 ele fica. Então adivinhe o que é ponderado pelo preço ou não, o Dow e o SampP juntos. Mais especificamente, quero salientar o que está acontecendo com a média móvel simples de 200 dias. Os leitores de longa data sabem que eu desprezo quando os preços estão próximos de um flat de 200 dias, uma vez que grita falta de tendência. Hoje, os preços estão abaixo do que está se tornando uma média móvel de 200 dias, então, na melhor das hipóteses, estamos olhando para uma tendência lateral, mas na realidade com os preços negociando abaixo dela, é mais provável que seja pior do que isso. Aqui está um gráfico de barras diário do Dow com a média móvel de 200 dias em vermelho: os preços estão atualmente onde estávamos em setembro passado. Então, nós praticamente não fomos a lugar nenhum em quase um ano. O preço paga e isso é o mais importante, mas agora a média móvel de 200 dias, que, como dizemos nós usamos para o reconhecimento de tendências, também está sinalizando uma falta de tendência na melhor das hipóteses. Isto é um problema. Do ponto de vista da execução, como devemos reagir daqui para frente? Bem, eu não fui fã das médias do mercado de ações dos EUA, já que as tendências laterais sinalizaram neutras por um tempo agora. I8217m no programa de rádio Morning Benzinga todas as manhãs de quinta-feira reiterando exatamente a mesma coisa toda semana. Descobri que o tempo era o melhor remédio e, embora possa ter sido o caso, as coisas na minha opinião pioraram com o tempo. Essa média móvel de 200 dias de achatamento sugere ser um vendedor de qualquer força, especialmente se voltarmos para essa média. O que podemos procurar como um sinal de força ou fraqueza adicional? Eu acho que esse nível de apoio perto de 17000-17150, que foi resistência anterior na segunda metade do ano passado, é o grande nível. Agora estamos testando isso pela 3ª vez. Se isso quebrar, teremos mais problemas. Se os preços conseguirem manter esse apoio e começar a se recuperar, colocando uma base maior ao longo do tempo, então acho que podemos, em algum momento no futuro, considerá-lo um padrão de continuação dentro de um mercado em alta. De qualquer maneira, eu não vejo nada para fazer aqui taticamente com o Dow. Nós o mantemos na categoria 8220Hot Mess8221. Nós não gostamos de bagunça quente, especialmente abaixo das médias móveis de 200 dias. Eles causam dores de cabeça. Eu tenho o suficiente dessas 8230 .. Clique aqui para receber atualizações semanais sobre o Dow Jones Industrial Average em vários prazos, bem como todos os outros principais Índices dos EUA como o SampP500, Russell2000, Nasdaq100, etc Tags: DJIA DIA YMFRecord 200 dias média móvel devido a uma queda Nota do editor: Esta é uma edição gratuita do MarketWatch Options Trader, um boletim informativo semanal do assinante do MarketWatch. Clique aqui para obter informações sobre assinatura. O mercado de ações, medido pelo Standard amp Poors 500 Index, quebrou por meio de suporte, e a recuperação reflexa que se seguiu foi fraca. O declínio no índice SampP 500 SPX, 0,20, acelerou depois de romper com apoio menor em 1.965 na semana passada. Mas, na realidade, o índice vem declinando desde que a maior alta intraday de todos os tempos ocorreu em 19 de setembro, o dia do BABA do Alibaba, 0,29 oferta pública inicial. Aquilo não é uma coincidência. O declínio vem em meio a sinais de venda de todos os nossos indicadores, mas alguns estão se tornando oversold. Considere o próprio gráfico do SPX. A tendência de baixa é evidente. Mesmo quando os bulls falaram sobre manter o apoio ou se empolgaram com os dois grandes dias de atraso há pouco mais de uma semana, você pode ver que o padrão no gráfico era um dos mais baixos após a alta mais baixa. Além disso, o apoio menor a 1.965 (linha vermelha curta no gráfico) de alguma forma se tornou a linha na areia, e quando foi cruzada, os vendedores apareceram com uma vingança. O SampP 500 sondou abaixo do 4 desvio padrão (sigma) Bollinger Band modificado (mBB) na última quinta-feira. Um sinal de compra seria configurado para o sistema mBB se o SPX fechasse abaixo da Banda 4 sigma (se essa primeira condição for atendida, um sinal de compra seria concluído quando o SPX eventualmente fechou acima da Banda 3 sigma). Os últimos três sinais de mBB estão marcados no gráfico: um sinal de compra em fevereiro (com sucesso imediato), um sinal de venda em junho (que não foi bem-sucedido) e sinal de venda no início de setembro (que acabou sendo bem-sucedido, mas não imediatamente). No início de agosto, houve outro declínio de SPX que tocou a Banda 4 sigma (seta preta vertical no gráfico), mas nunca fechou abaixo de 4, então não havia sinal de compra oficial de mBB naquele momento. Espero que tenhamos um claro sinal de compra desta vez. Mais uma coisa sobre o gráfico SPX: eu desenhei a média móvel de 200 dias. Você pode ver que atualmente está acima de 1.900 e aumentando. Estamos atualmente no maior tempo acima dos 200 dias da história. Foram 683 dias de negociações desde que a SPX tocou pela última vez a média móvel de 200 dias (em 20 de novembro de 2012). Este é um registro apenas esperando para ser quebrado. Talvez esta seja a hora. O declínio de agosto na SPX chegou a 1.910. Assim, com o aumento de 200 dias de forma constante, talvez a área de 1.910 seja algo como um objetivo negativo para este declínio atual, a menos que se transforme em algo mais sério. As relações put-call de capital próprio permanecem nos sinais de venda. Eles estão correndo mais alto em seus gráficos, e isso é de baixa. O índice padrão está agora no nível mais alto em quase dois anos, então seria preciso considerá-lo sobrevendido, mas isso é bastante insignificante. Não vai dar um sinal de compra até que rola e começa a diminuir. Os sinais de venda mais recentes, que coincidiram de perto com as altas do mercado, foram chamados pela primeira vez pelo programa de computador que analisa esses gráficos, e não por olho nu. Então, vamos continuar a monitorar a análise de computadores. Neste momento, o computador não está dando muita chance de um sinal de compra dessas proporções no futuro próximo. Quando a média móvel de 21 dias da taxa Total de chamadas pós-venda se eleva acima de 0,90, isso é raro, mas é um precursor para um eventual sinal de compra forte. Esses tipos de sinais de compra têm como alvo um aumento de 100 pontos no SampP 500. O sinal ainda não foi configurado, mas a média móvel de 21 dias alcançou 0,89 e está aumentando, assim como outras taxas de compra. Assim, parece que vai ultrapassar 0,90 e, assim, configurar um sinal de compra muito poderoso em um futuro próximo. Estes sinais de compra podem levar algum tempo para configurar, então não compre o mercado apenas porque a taxa total está prestes a subir acima de 0,90. O sinal de compra completo pode não ocorrer por um tempo. A amplitude do mercado também tem sido muito negativa ainda mais do que o mais recente topo do mercado. Os osciladores de largura que seguimos são os sinais de venda, mas atingiram um território severamente sobrevendido. De uma perspectiva mais ampla, a divergência negativa na amplitude cumulativa continua a permanecer no lugar. Essa divergência ocorreu quando a amplitude cumulativa atingiu a última alta de todos os tempos em 3 de julho, enquanto a SPX subiu para as novas altas de fechamento mais nove vezes até meados de setembro. Esse tipo de divergência geralmente marca o início de fortes quedas no mercado e, neste ponto, devemos dizer que um grave declínio continua sendo uma possibilidade. Os índices de volatilidade VIX, -0,43 VXV, -1,67 estão em tendência de alta, e isso é de baixa para as ações. Observe a linha verde crescente no gráfico. Curiosamente, VIX não atingiu oficialmente um modo de spiking. Um modo spiking é criado quando o VIX sobe 3 pontos ou mais em qualquer período de 1, 2 ou 3 dias, usando os preços de fechamento do VIX. Isso não ocorreu. Assim, um sinal de pico de compra do pico VIX não está sendo configurado, apesar do fato de o VIX ter subido de menos de 12 para quase 18 anos. Ainda pode ocorrer, mas ainda não ocorreu. Os sinais de compra do pico de pico do VIX anterior estão marcados no gráfico. Enquanto VIX continuar a tendência mais alta, isso será de baixa para as ações. Um VIX próximo abaixo de 14 seria potencialmente um sinal de alta. A construção dos futuros VIX permanece otimista. Todos os contratos futuros, exceto o mês de outubro, mantiveram o prêmio para a VIX ao longo deste último declínio do mercado de ações. Além disso, a estrutura a termo continua a inclinar-se para cima. Isso pode ser observado pelos próprios preços futuros ou pela comparação dos quatro índices de volatilidade da Bolsa de Valores de Chicago (Índice de Volatilidade VIX, -0,43 SampP 500, Índice de Volatilidade 3-Meses VXV, -1,67, Índice de Volatilidade a Médio Prazo (VXMT) e Índice de Volatilidade de Curto Prazo (VXST)). O VXST subiu acima do VIX e ficou lá por vários dias um sinal de que a volatilidade vai permanecer alta, mas os outros mantiveram suas posições relativas. Por exemplo, o VIX não fechou acima do VXV (o que seria bastante baixista). Esse construto é um indicador de longo prazo e o fato de que ele permanece bearish nos diz (até agora) que esse declínio no mercado de ações é apenas uma correção e não o começo de um mercado em baixa. Em resumo, nós não temos nenhum sinal verdadeiro de compra de nossos indicadores, mas existem indicações de venda em excesso para que uma alta de curto prazo possa ocorrer. Um rali de curto prazo nessas situações geralmente leva de volta à média móvel de 20 dias em declínio ou um pouco mais longe. Essa média está agora em 1.985 e está em declínio. Eu ficaria surpreso ao ver um rally levar isso para longe, mas certamente poderia especialmente agora que a volatilidade aumentou. Assim, permanecemos de prazo intermediário de baixa (até que alguns sinais de compra reais apareçam), mas estamos cautelosos com um salto de curto prazo agora. Mais de MarketWatch: Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. 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