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Picaretas e estratégias de negociação de ações StockIdeas respondeu Dec 19, 2016 at 11:00 Dow chartingavontureke respondeu Dec 19, 2016 em 2:57 AM GOLD: Extends Losses On Bear. FXTechstrategy respondeu 18 de dez, 2016 at 9:11 PM Novo na negociação de ações: where to. rynev33 respondeu 18 de dez de 2016 às 14:25 EURUSD: Retains Its Broader. FXTechstrategy respondeu 18/02/2016 às 08:13 quotMarket Radarquot Retorna a. John Kurisko respondeu 17 de dezembro de 2016 às 16:52 Negociação com FocusWEEKLY PREVISÃO (19 - 23.SA Mercado respondeu 17 de dezembro de 2016 às 08:22 Links sábado: uma vitamina. O Opções Opções Opções de negociação Principal categoria do Fórum de negociação de opções. Como negociar opções Obter dicas de negociação de opções. Compartilhe com a comunidade e saiba como investir em opções de forma lucrativa. O Federal Reserve anunciou o aumento esperado da taxa de juros na quarta-feira. Enquanto os mercados tentam deduzir a rapidez com que as taxas subirão, taxa de juros ações sensíveis, como as do uti setor de saúde, viu um salto em sua volatilidade implícita. Como era quase universalmente esperado, o Federal Reserve anunciou na quarta-feira que estava elevando sua taxa básica de juros em um quarto de ponto para um novo intervalo de 0,5-0,75. Esta foi apenas a segunda vez em uma década que o Fed elevou as taxas. Indo para a decisão da taxa, o mercado de opções estava precificando uma chance de 90,7 que o Fed aumentaria as taxas em um quarto, de acordo com a ferramenta CMEs FedWatch. Estas probabilidades foram realmente um pouco abaixo da semana passada, mas ainda na área de quase certeza. Mas enquanto a caminhada de quarta-feira foi bem telegrafada, as perspectivas para o resto de 2017 são mais incertas. Por seu turno, as parcelas de cotações dos federais prevêem agora três aumentos de taxa em 2017. Este é mais um do que o estimado anteriormente. O anúncio da próxima taxa de juros do Feds é esperado para 1º de fevereiro. O mercado atualmente vê poucas chances de um aumento da taxa naquele momento. A ferramenta FedWatch está atualmente projetando apenas 6 chances de um novo aumento em fevereiro (e nenhuma chance de que qualquer subida seja superior a outro quarto). Olhando mais adiante, o Fed terá outro anúncio de política em 15 de março e novamente em 3 de maio. Atualmente, o consenso entre os participantes do mercado aponta para quase 27 chances de um aumento de taxa até março (com uma chance muito pequena de que as taxas sejam meio ponto percentual mais alto no final dessa reunião). Na reunião de maio, as probabilidades estão em torno de 40 para uma nova escalada até lá. De acordo com os mercados, outra subida de taxa não se torna provável até a reunião de 14 de junho, quando há uma chance melhor que 75 de novos aumentos até o final da reunião. No final do ano, as negociações indicam que o cenário mais provável é que essas taxas sejam meio ponto mais altas. Há uma chance melhor que 60% de que as taxas sejam 50 ou 75 pontos-base mais altas até o final da reunião de 13 de dezembro. O desempenho nos estoques de serviços públicos é considerado fortemente vinculado às taxas de juros. Isso porque um dos principais atrativos do setor para os investidores são os altos dividendos oferecidos com frequência no segmento. A volatilidade implícita avançou para a maioria dos principais setores na quarta-feira (a tecnologia foi a única exceção), com os serviços públicos liderando o caminho. A volatilidade implícita para o XLU, o ETF SPDR Utilities, subiu 8,6 no dia. A volatilidade implícita da XLU subiu os degraus mais agudos de agosto para novembro, com a expectativa de aumento da taxa. Atingiu 21,1 em 10 de novembro, seu maior fechamento desde meados de fevereiro. Ele saiu dessa marca de lá, e permanece fora de sua alta de 2016, mesmo com o salto das quartas-feiras IV no setor. Olhando mais adiante, o vencimento do dia 17 de março para a XLU, que inclui as reuniões do Fed de fevereiro e de março, está mostrando atualmente um prêmio de 7.4 do Straddle ATM. Lembre-se, nesse ponto, os mercados estão prevendo uma chance de que as taxas sejam ainda maiores. O ATM Straddle Premium para 16 de junho (mais duas reuniões do Fed no dia 17 de março) está em 10,4. Está em 15,2 para o vencimento do dia 19 de janeiro de 2018. marketchameleon / Blog / post / 2016/12/15 / utilities-in-focus-as-market-contempla-fed-s-rate-hike-plans Dez 16, 2016, 19:59 p. m. Previous close 119.87 Renda com Opções Discussões sobre estratégias de opções destinadas a gerar renda. Chamadas cobertas, venda de puts e estratégias de renda de opções mais avançadas. Aprenda opções negociando com uma comunidade de colegas comerciantes. Venda de puts no Sketchers Grande compra privilegiada na SKX hoje: a compra de insiders é muitas vezes vista como um sinal de alta para um estoque. Afinal, ninguém deve ter mais informações sobre a direção de uma empresa do que o CEO. A Greenberg comprou 500 mil ações, ou quase 11 milhões de ações, uma pequena aposta na empresa de calçados casuais. Ele pagou um preço médio de 21,96, e as ações subiram para mais de 26 no noticiário de hoje. Separadamente, Skechers foi atualizado para uma compra pela Buckingham Research, que deu às ações uma meta de preço de 31. Juicy Short Puts Opportunities post Eleições Fechado meu spread de crédito 0,05 realizando perto de lucro máximo. Surpreso com a facilidade com que foi preenchido, considerando que os puts estavam longe de OTM. Meu palpite é o outro lado queria sair. Estratégias de Cobertura de Opções A proteção do portfólio é crucial para a criação de riqueza no mercado. E as opções são o melhor método para proteger seus investimentos. Aprenda a usar opções para fortificar o seu ninho contra as crises do mercado, eventos Black Swan. Estratégias de opções defensivas projetadas para proteger o risco. Cenário de propagação de chamadas da Apple Bull - Usando opções para limitar o risco itradevol Nice expose. AAPL fechou 112.12 hoje. Portanto, esse spread do LEAP seria muito profundo. Gostaria de saber se há uma maneira de descobrir qual spread é mais eficiente, em termos de pagamento do menor valor de tempo versus ganhos de dólares. Por exemplo, seu spread de 100/105 custa 2,92 e pode aumentar para 5. Bem, e quanto a 100/110 e 105 / 115 spreads de chamada Cobertura considerável em QQQ A data de vencimento é um pouco peculiar. Tipo de amarrado ao final do primeiro trimestre de 2017. Então mentalidade trimestral, que é típico para gestores de fundos, eu acho. QQQ fechou em 116,6 hoje, então este é um hedge de 10 fora do dinheiro. Opções Volatilidade Alguns traders acreditam que a volatilidade é o fator mais importante no preço das opções. Discuta tudo sobre volatilidade aqui. Concordar, discordar, debater e aprender opções de avaliação, volatilidade e preços. Opções QampA: Como determinar se a volatilidade implícita de uma opção é alta ou baixa A tentativa de negociar em torno da volatilidade implícita compartilha alguns aspectos semelhantes à negociação em torno do preço da ação. Muitas vezes, ele continuará a oscilar para cima e para baixo, sem um sinal definitivo para indicar de que modo a volatilidade se moverá a qualquer momento. Então, assim como no mercado de ações, uma pergunta importante a ser feita é: “A volatilidade é agora maior do que deveria ser? Ou é menor do que deveria? Para responder a essa pergunta, os investidores estudarão padrões históricos de volatilidade e notícias. Isso poderia impactá-lo mais adiante, assim como um trader poderia pesquisar os dados fundamentais e o histórico de mercado do preço de uma ação. Os comerciantes observam como a volatilidade do ativo subjacente se comportou no passado. Na MarketChameleon, gostamos de usar duas medidas diferentes de volatilidade histórica para comparar com o mercado atual. O primeiro é a volatilidade histórica das ações. Se você olhar na página de visão geral de um determinado ticker, por exemplo, IBM marketchameleon / Overview / IBM /. você verá na seção "Volatilidade" no topo um valor para Hoje, 20 dias e 52 semanas. Esta é a volatilidade histórica das ações, medida pelo cálculo Open-High-Low-Close. Essa volatilidade é anualizada - o que significa que representa a volatilidade esperada para uma ação se ela mantiver os mesmos padrões por um ano inteiro. Neste exemplo, a IBM tem uma volatilidade histórica de 20 dias de 18,5 e uma volatilidade histórica de 52 semanas de 17,6. O segundo benchmark é a volatilidade implícita histórica. Para medir isso, registramos a Volatilidade Implícita de 30 dias (IV30) no final de cada dia e calculamos uma média desses valores ao longo de um ano inteiro. Por exemplo, a média da IBM 52-Week IV30 é 19.3. Usamos esses benchmarks para definir linhas de base para o mercado atual. Se você olhar para o mercado de opções para a IBM hoje e ver que sua volatilidade implícita é de 25,0, isso sugeriria um valor muito mais alto do que esses meios históricos. Normalmente, esperamos que a volatilidade reverta em direção a valores históricos, mas há alguns casos em que podem não ser precisos - se houver notícias importantes sobre as ações ou uma divulgação de resultados no futuro próximo, a volatilidade implícita pode ser alta porque o mercado está antecipando aumento de flutuação. Os preços das ações podem aumentar lenta e progressivamente ao longo do tempo, ou diminuir lenta e progressivamente ao longo do tempo, mas é improvável que esse padrão seja seguido na volatilidade. A volatilidade é uma medida de quanto se move um preço de ação, não apenas a direção em que se move. Para a volatilidade aumentar continuamente ao longo do tempo, o preço das ações teria que variar mais e mais com o passar do tempo. Por essa razão, um trader não iria simplesmente comprar opções para manter indefinidamente, na esperança de que a volatilidade continuasse a subir, da mesma forma que uma pessoa poderia manter uma ação. Os movimentos de volatilidade tendem a ser cíclicos e os operadores de opções fazem apostas sobre a volatilidade em prazos mais curtos. Se eles vendem opções que estão sendo negociadas com alta volatilidade, a expectativa é de que as ações retornem às médias históricas, e o trader irá lucrar com a diferença. Um último lembrete sobre a avaliação de uma volatilidade de ações - ao determinar se a volatilidade é alta ou baixa, é importante comparar com os mercados históricos para esse ativo. ETFs e ações de empresas de grande porte, por exemplo, tendem a ter baixa volatilidade - algo entre 10 e 20. Ações de saúde ou empresas de tecnologia podem ter maior volatilidade em geral, 50 ou 80 ou 100. Então, só porque um estoque pode ter uma volatilidade implícita de 15 não significa que é baixa - se os benchmarks históricos que mencionamos acima forem 10 ou 11, esses 15 poderiam muito bem representar uma volatilidade muito alta. E da mesma forma, é possível que um ticker que está sendo negociado com uma volatilidade de 90 possa ser considerado baixo, se foi mostrado no passado para uma média de 110. USO OPEP Meeting A OPEC teve um corte de produção significativo, mesmo que o detalhes são fudgy. Consequentemente, os preços do petróleo aumentaram. Fechei o pregão hoje 0,97, atingindo uma perda de 0,37 por ação.