Best moving average crossover strategy

Médias Móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados ​​pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média a pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os traders observarão uma reversão em direção à média central. Simples 5/8 crossover médio móvel Registrado em agosto de 2006 Status: Membro 436 Postagens Eu concordo, a simplicidade às vezes é a melhor solução. Muitas pessoas continuam trocando prazos menores e continuam sendo queimados. Quadros de tempo mais longos são os melhores. Não é de admirar que os comerciantes mais profissionais usem apenas gráficos diários. Eu sei que os traders do UBS fazem isso, por exemplo. Eu trabalho no UBS (não como um trader e não no Forex) e às vezes eu falo por telefone com as principais pessoas do forex na empresa em Zurique. Eles só trabalham com gráficos diários, níveis de suporte e resistência e mais alguns indicadores. Nada extravagante, coisas básicas simples. O 5/8 emas funciona muito bem quando se trata, menos quando varia. Mas qual indicador funciona bem em mercados de qualquer maneira, certo? Se os mercados estivessem sempre tendendo, todos nós estaríamos podre de ricos agora. O problema com a negociação, não importa o que (estoques, commodities, forex etc.) é quando o mercado varia, ponto final. É quando a maior parte do lucro obtido enquanto estava em tendência é queimada e você começa tudo de novo. Engraçado como a maioria dos novos tópicos prometendo o melhor sistema ainda duram alguns meses até que todos percebam que, a longo prazo, isso não funcionará. Por quê. Causa dos tempos variados. Espero que todos entendam isso e parem de esperar pelo Santo Graal. Até mesmo as notícias de negociação têm seus momentos de cotação: é quando uma notícia não move a moeda na direção esperada. Quantas vezes isso aconteceu, e as pessoas enlouquecem dizendo coisas como "bem, está indo para baixo porque você vê, as notícias eram boas, mas não tão boas quanto era esperado e mais ontem John Doe disse que isso e isso, portanto eu acho que as pessoas esperavam. blah blah blahquot É tudo BS, tudo puro BS. Os sistemas vêm e vão (veja Vegas) e as pessoas ainda procuram a próxima melhor coisa. Quando eles aprenderão? Mantê-lo simples e você pode ter uma chance para isso, mas você nunca, nunca vai ficar podre de rico nisso, especialmente quando você começa com pouco capital. Eu posso parecer má e negativa, mas todos nós sabemos que é a verdade, senão não estaríamos aqui procurando por novos sistemas mágicos o tempo todo. Se, depois de perceber isso, você ainda quiser brincar com ele, aproveite o passeio e divirta-se. Somente quando você elimina toda essa pressão financeira, você pode realmente se divertir e ver os gráficos de uma maneira diferente. Almoço. O almoço é para os fracos Concordo, a simplicidade às vezes é a melhor solução. Muitas pessoas continuam trocando prazos menores e continuam sendo queimados. Quadros de tempo mais longos são os melhores. Não é de admirar que os comerciantes mais profissionais usem apenas gráficos diários. Eu sei que os traders do UBS fazem isso, por exemplo. Eu trabalho no UBS (não como um trader e não no Forex) e às vezes eu falo por telefone com as principais pessoas do forex na empresa em Zurique. Eles só trabalham com gráficos diários, níveis de suporte e resistência e mais alguns indicadores. Nada extravagante, coisas básicas simples. O 5/8 emas funciona muito bem quando se trata, menos quando varia. Mas qual indicador funciona bem em mercados de qualquer maneira, certo? Se os mercados estivessem sempre tendendo, todos nós estaríamos podre de ricos agora. O problema com a negociação, não importa o que (estoques, commodities, forex etc.) é quando o mercado varia, ponto final. É quando a maior parte do lucro obtido enquanto estava em tendência é queimada e você começa tudo de novo. Engraçado como a maioria dos novos tópicos prometendo o melhor sistema ainda duram alguns meses até que todos percebam que, a longo prazo, isso não funcionará. Por quê. Causa dos tempos variados. Espero que todos entendam isso e parem de esperar pelo Santo Graal. Até mesmo as notícias de negociação têm seus momentos de cotação: é quando uma notícia não move a moeda na direção esperada. Quantas vezes isso aconteceu, e as pessoas enlouquecem dizendo coisas como "bem, está indo para baixo porque você vê, as notícias eram boas, mas não tão boas quanto era esperado e mais ontem John Doe disse que isso e isso, portanto eu acho que as pessoas esperavam. blah blah blahquot É tudo BS, tudo puro BS. Os sistemas vêm e vão (veja Vegas) e as pessoas ainda procuram a próxima melhor coisa. Quando eles aprenderão? Mantê-lo simples e você pode ter uma chance para isso, mas você nunca, nunca vai ficar podre de rico nisso, especialmente quando você começa com pouco capital. Eu posso parecer má e negativa, mas todos nós sabemos que é a verdade, senão não estaríamos aqui procurando por novos sistemas mágicos o tempo todo. Se, depois de perceber isso, você ainda quiser brincar com ele, aproveite o passeio e divirta-se. Somente quando você elimina toda essa pressão financeira, você pode realmente se divertir e ver os gráficos de uma maneira diferente. sua negatividade é uma merda. desculpe ouvi-lo perdido no jogo de Forex. talvez outra coisa seria melhor para você Parece que você é um grande leitor. Eu estou realmente tendo um grande momento de negociação e eu tenho gostado ainda mais desde que tomei a abordagem "realista" e abandonando o quotholy grail existe um. Você pode querer ler as coisas algumas vezes antes de começar a responder, apenas uma sugestão. Almoço. Almoço é para Wimps Bem MrFuture, para o que vale a pena, eu tendem a concordar com você no que diz respeito à perspectiva simplista sobre negociação. Em todos os meus anos de intimidade com os mercados e os numerosos sistemas e cursos, metodologias, complexos ou qualquer outra coisa. Eu sempre pareço voltar para o segundo método que eu já usei (um MA e stochs) que, aliás, tem sido o mais bem-sucedido para mim. Ainda é. Eu costumo usá-lo para confirmar outros métodos. Mas isso não vai me impedir de rondar esses fóruns porque eu realmente gosto de verificar os esforços de outras pessoas e há alguns bons aqui. Então, em poucas palavras, sim, eu concordo com você e estou no acampamento simples. Mas como eu leio esses e outros sistemas, isso não me torna um perdedor. Btw nice post Dave Eu nunca, jamais sugeriria que quem lê FF é um perdedor. Para começar, eu sou um leitor, pelo menos uma vez por semana, e gosto de ler sobre as abordagens de outras pessoas. A única coisa que eu não gosto é ver sobre a mesma velha história de pessoas se empolgando com o próximo santo graal e depois ver o mesmo padrão todas as vezes em que o tópico começa a perder posts quando as pessoas percebem que, em tempos variados, o sistema não funciona bem. Estive lá, fiz aquilo. Tudo o que estou sugerindo é que seja simples e mude a atitude: se você espera que um sistema o torne rico, você só ficará estressado e perderá dinheiro. Se você perceber que um sistema só pode ajudar e lhe dar algum dinheiro extra, DEPENDENDO DE QUANTO O SEU SALDO INICIAL É, então você será bom nisso e se divertirá. A realidade é que 90 pessoas aqui esperam ficar ricas rapidamente e, portanto, odeiam ler posts como o meu e ficarem na defensiva, e eu sei que, não muito tempo atrás, eu estava exatamente no mesmo lugar. Com o passar do tempo, eles perceberão que, afinal de contas, eu não estava errado. Almoço. O almoço é para os fracos O 5/8 emas funciona muito bem quando se trata, menos quando varia. Mas qual indicador funciona bem em mercados de qualquer maneira, certo? Se os mercados estivessem sempre tendendo, todos nós estaríamos podre de ricos agora. O problema com a negociação, não importa o que (estoques, commodities, forex etc.) é quando o mercado varia, ponto final. É quando a maior parte do lucro obtido enquanto estava em tendência é queimada e você começa tudo de novo. Sim, concordo plenamente com isso. É por isso que não há estratégia do Santo Graal e nunca será. Com esse tipo de estratégia e qualquer estratégia, na verdade, é manter as perdas pequenas e permitir que os lucros corram, de modo que tenhamos uma vantagem consistente a longo prazo. Eu entendo o que você quer dizer sobre prazos curtos. Eu troquei estes no início, mas foi muito trabalhoso e eu fiz muito mais negócios do que eu faço agora o que significou muito mais spreads para o corretor, o que significa que eu tive que ter uma taxa de vitória muito maior apenas para empatar. As pessoas ganham dinheiro com esse tipo de negociação, mas isso não combina comigo. Eu também devo concordar que fx não é um esquema rápido rico, esse tipo de abordagem é potencialmente perigoso, na minha opinião. No entanto, com rigorosa disciplina e gestão de risco e uma boa estratégia, é possível obter retornos acima da média do seu dinheiro, não sem algum grau de risco. Eu sou mais conservador do que muitos comerciantes, eu negocio com alavancagem muito baixa, viso 2-3 por mês. Se eu chegar a 4 eu paro de negociar pelo mês para não correr o risco de perdê-lo. Participa desde setembro de 2006 Status: Membro 995 Posts Atualmente, estou aguardando um sinal no GBP / USD, pode vir hoje, pode vir em poucos dias, vou esperar. A última negociação deste par foi a cruz no dia 24 de agosto. A entrada foi de 2.0040. Chegou muito perto da minha parada, que estava abaixo do suporte no momento, então o preço mudou em favor da minha posição e acertou 2.0191 e meu trailing stop foi ativado em 2.0141 por 101 pips. Paciência e disciplina, estou chegando lá Registrado Sep 2006 Status: Membro 944 Posts PeterM, good thread. Obrigado por compartilhar sua experiência. Im atualmente longo GBP / USD com alguns pips bloqueado e vai seguir o seu sinal diário e hop em curto também, se materializa e o R: R parece OK. Obrigado novamente e bom comércio para você. Ingressou em Ago 2007 Status: Membro 2 Posts Oi im um novato, mas eu estive seguindo o método de cross qutie algum tempo e de todos os meus experimentos tem sido um dos mais simples e mais eficazes eu tenho um par de perguntas 1) como você definiria um mercado de escala 2) sendo um laggard o MA você coloca a ordem no mercado uma vez que os EMAs se cruzam graças guys Registrado em setembro de 2006 Status: Membro 781 Postagens tx para os indicadores banzai e sim PeterM, apesar do que outros podem dizer. O MA cruza é um dos métodos mais simples e mais eficazes que eu vi. wrt. variando mercados, eu usualmente fico fora de problemas com MTF e negociando nos daillies ou 4hr. Cadastrou-se em Outubro de 2006 Status: Membro 24 Mensagens Demorou um pouco, mas agora sou um zelote simplicidade. Para aqueles que acham 2 médias móveis diabolicamente complicadas por que não tentar o meu método de usar apenas 1 agora eu uso apenas um 10ema (5 ou 8 é tão bom). Quando corta o preço, você tem um sinal. Se a linha ema é plana eu espero por um pouco de inclinação, mas que não seja apenas o globo ocular e um pouco de padrões de velas. Também é menos frustrante do que mover cruzes médias, pois há inúmeras oportunidades para entrar, então eu não me preocuparei se eu perder uma. Com um stoploss muito apertado, funciona muito bem. Eu usei de 1 minuto a 1 hora com bons retornos. Boa sorte a todos Considerando uma mudança para MemphisStudy Determina a melhor estratégia de negociação de crossover média móvel O Dow Jones Industrial Average recebeu muita publicidade esta semana depois de ter sucumbido à sua primeira rdquo tradicional desde 2011, quando a média móvel simples de 50 dias (SMA) cruzou abaixo de sua SMA de 200 dias. Negociantes técnicos geralmente vêem esse crossover como um sinal técnico de longo prazo, mas os traders que venderam o índice e seus componentes na época da cruz venderam o Dow após uma queda de cerca de 3,5% em menos de um mês. O Conceito de Crossovers A idéia por trás da negociação de crossovers é que uma média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo é um indicador de alta em um estoque, e o oposto é verdadeiro sobre uma negociação média de curto prazo abaixo de um longo período. média do termo. Este segundo cenário ocorreu com a Dow esta semana, quando a SMA de 50 dias cruzou abaixo da SMA de 200 dias. Existem Números Melhores Os SMAs de 50 e 200 dias são convencionalmente usados ​​na determinação dos crossovers, mas são as melhores médias para negociar o QG do ETF testou um grande número de combinações de médias móveis para determinar quais duas médias geraram os maiores retornos de crossover . Eles usaram um total de 300 anos de dados diários e semanais de 16 índices globais diferentes para determinar quais duas médias móveis teriam produzido os maiores ganhos para os operadores de crossover. Os Resultados Primeiro, o QG da ETF constatou que as médias móveis exponenciais (EMAs), que pesam os preços mais recentes mais pesados ​​que os anteriores, apresentam desempenho geral melhor do que as SMAs, que ponderam todos os preços no mesmo período de tempo. Entre os EMAs de curto e longo prazo, eles descobriram que a negociação dos crossovers das médias de 13 dias e 48,5 dias produzia os maiores retornos. A compra do crossdquo médio de ldquogolden de 13/48,5 dias produziu uma média de 94 dias de ganho de 4,90%, melhores retornos do que qualquer outra combinação. É interessante notar que os traders que usam essa estratégia teriam vendido o Dow em meados de junho, quando estava sendo negociado por volta de 17875, quase 400 pontos a mais do que estava negociando no momento da sua morte de 50/200 dias no início da semana. cópia 2016 Benzinga. Benzinga não fornece consultoria de investimento. Todos os direitos reservados.